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[신간] 월스트리트 퀀트투자의 법칙
윤성환 기자  |  ysh@womandaily.co.kr
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승인 2019.05.15  14:53:29
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비즈니스북스가 15년 동안 세계 금융시장의 중심 월스트리트에서 퀀트투자로 엄청난 수익률을 올린 최고의 퀀트투자 전문가 영주 닐슨의 신간 《월스트리트 퀀트투자의 법칙》을 출간했다.
저자는 이 책에서 개인이 접근할 수 있는 퀀트투자의 모든 것에 대해 낱낱이 알려준다. 퀀트투자에 있어 가장 중요한 재료가 되는 데이터에는 어떤 종류가 있는지, 저비용으로 좋은 데이터를 구하는 방법은 무엇인지, 데이터의 오류를 잡아내는 데이터 클리닝의 방법까지 퀀트투자에서 가장 기본이 되는 기초 과정부터 시작해 개인투자자들이 자신의 포트폴리오에 맞춰 퀀트투자를 활용하는 심화 과정까지 모두 만나볼 수 있다. 또한 전 세계에서 활용되는 다양한 퀀트투자 기법을 소개하고 지금까지 좋은 수익률을 낸 투자 기법을 활용해 개인이 어떻게 자신의 투자에 활용할 것인지 알려준다.
2018년 3월 세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자 래리 핑크는 비밀 프로젝트 모나크를 공개했다. 이 프로젝트에서 블랙록은 펀드매니저가 전통적인 정성적 분석으로 투자하던 펀드를 퀀트투자를 하는 SAE 부서로 옮겼으며 이 결정은 매우 성공적이었다. 전통 펀드매니저와 퀀트투자의 성과를 비교해보면 1년, 3년, 5년 이상으로 기간이 길어질수록 정해진 규칙을 따르는 퀀트투자가 확실히 더 많은 성과를 냈기 때문이다.
저자는 이런 장점을 가진 퀀트투자를 개인투자자가 어떻게 활용할 수 있을지에 대해 말해준다. 월스트리트에서 퀀트투자의 최고로 인정받는 회사에서 일하며 배운 저자는 그 첫 번째 단계로 좋은 데이터 구하기를 이야기한다. 전략을 만드는 주재료인 데이터에는 어떤 종류가 있는지, 저비용으로 어떻게 구해야 하는지, 구한 데이터에서 오류를 발견하고 고치는 데이터 클리닝 방법은 무엇인지 차근차근 설명한다.
다음은 자신에게 맞는 브로커, 즉 중간에서 주식이나 채권 등을 사고팔거나 빌려서 파는 거래를 해주는 사람이나 회사(한국에서는 보통 증권회사)를 찾아야 한다. 퀀트 전략에서는 테크놀로지가 매우 중요하기 때문에 자신의 전략에 걸맞는 브로커를 선택하는 과정 역시 매우 중요하다. 어떤 기준으로 브로커를 선택해야 하는지 최적의 브로커를 고르는 6가지 질문도 만나볼 수 있다. 이런 기본 준비 과정이 끝났다면 본격적으로 퀀트투자에 대한 공부를 시작할 수 있다.
영주 닐슨 저자는 퀀트투자의 가장 중요한 핵심은 끊임없이 의문을 가지고 끊임없이 연구하면서 더 좋은 것을 만들어내는 것이라고 말한다. 저자의 설명에 따라 퀀트투자에 대해 제대로 이해하고 활용한다면 위기와 변화에 요동치는 시장에서도 쉽게 흔들리지 않는 꾸준한 수익률을 얻을 것이다.

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